Fonds actions : Chahine Capital lance Digital Market Neutral Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier

Chahine Capital — spécialiste en Europe de la gestion quantitative Momentum actions — annonce ce lundi 3 février le lancement de Digital Market Neutral Europe. Ce nouveau fonds « Long/Short Equity Market Neutral » exploite un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.

Sources d’alpha diversifiées

Digital Market Neutral Europe est un fonds « Equity Market Neutral », dont l'objectif consiste à générer un rendement décorrélé de l’orientation des indices actions. Le fonds se centre sur un univers d’investissement composé d’actions européennes de moyennes et grandes capitalisations. Il répond à une stratégie « market neutre » et associe deux moteurs de performance :

  • Un moteur Top-down, selon la méthode propriétaire de notation sectorielle de Chahine Capital (« Digital Top Down »), qui vise à générer un alpha d’allocation par le choix dynamique des secteurs « longs » et « shorts » ;
  • Un moteur Bottom-up, selon ses méthodes de notation stylistique (« Digital MultiSmart ») et de notation momentum (« Digital Stars »), qui vise à générer un alpha de stock-picking par le choix dynamique des valeurs « longues » et « shorts » ;

20 millions d'euros sous gestion

Cette approche pluridisciplinaire a vocation à diversifier les sources d’alpha du fonds et à générer une performance régulière, décorrélée des indices actions, avec un bêta réduit. Digital Market Neutral Europe affiche à son lancement 20 M€ d’actifs sous gestion et comprend en moyenne 260 lignes. C’est un portefeuille actions liquide fortement diversifié en termes de secteurs, de pays et de valeurs.

Le fonds bénéficie du modèle quantitatif de Chahine Capital, qui permet notamment de traiter et analyser une masse significative de données à partir d’un univers d’investissement très large. Défensif, il apporte aux investisseurs un rendement décorrélé des marchés actions et constitue une solide alternative au portage obligataire.

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