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Deloitte Risk Advisory annonce ce lundi 11 février le lancement de Zen Risk, sa nouvelle plate-forme d’aide à la modélisation du risque. Son objectif consiste à automatiser et systématiser ce processus grâce à l’Intelligence Artificielle (IA), pour en extraire des règles de gestion qui amélioreront l’estimation du risque de crédit par les établissements financiers.
Défi réglementaire autour de la gestion du risque de modèle
La crise de 2008 a conduit le comité de Bâle à définir des lignes directrices de supervision des modèles internes de risques de crédit. Depuis, la réglementation autour de l’usage des modèles prédictifs n’a cessé de s’accentuer. Les exigences en la matière s’articulent autour des thématiques de transparence, de stabilité et d’interprétabilité, qui font peser une pression supplémentaire sur les établissements financiers. Pour y répondre, ces derniers ont de plus en plus souvent recours à la modélisation, basée sur des hypothèses et des théories. Cette évolution a donné naissance au Model Risk Management ou Risque de Modèle en Français.
Dans ce contexte, les nouvelles technologies (Machine Learning, Big Data, IA, etc.) apparaissent comme une aide potentielle et bienvenue. Seulement, le côté « boîte noire » des modèles d’Intelligence Artificielle, la sensibilité des algorithmes à leur paramétrage, ainsi que la difficulté à comprendre les résultats obtenus freinent actuellement leur utilisation. La réglementation actuelle obligent les établissements financiers à fournir des informations précises sur la manière dont ils développent leurs modèles, ainsi que sur leurs circuits de validation.
Améliorer les modèles en toute transparence
Conçue pour répondre à ces freins, la plate-forme Zen Risk a été développée sous la Direction de Nadège Grennepois, Associée Risk Advisory, dans le cadre du programme d’intrapreneuriat qui accompagne les collaborateurs de Deloitte dans la création et la mise en œuvre de nouvelles solutions pour leurs clients. Basée sur le Machine learning, Zen Risk incarne l’ouverture à un écosystème entrepreneurial ainsi qu’à de nouvelles méthodes agiles. « Nous sommes convaincus que la modélisation va croître dans les prochaines années et que les modèles, toujours plus dynamiques, devront être recalibrés plus régulièrement», explique Nadège Grennepois, Associée Risk Advisory Deloitte.
Traitement des données, création de règles métiers, explicabilité des modèles… Zen Risk prend en charge l’ensemble du pipeline Machine Learning. La plateforme fournit aux modélisateurs des outils pour automatiser et systématiser leurs travaux, confronter leur modèle à différentes approches et, enfin, pour leur permettre d’intégrer aux modèles existants des règles identifiées par l’Intelligence Artificielle. Afin de se conformer à la réglementation sur la transparence, Zen Risk propose une palette complète d’outils. Ceux-ci visent à expliquer aussi bien une observation isolée que la globalité des décisions prises par les algorithmes. Zen Risk devrait ainsi permettre aux institutions financières de gérer leur portefeuille de manière plus profitable.
