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La Banque Lombard Odier & Cie — gestionnaire de fortune basé à Genève — annonce ce lundi 13 juillet avoir étendu son offre de placements alternatifs sur la plateforme de fonds d’architecture ouverte « PrivilEdge ». Lombard Odier & Cie y ajoute notamment le fonds « PrivilEdge – Graham Quant Macro », une stratégie multi-asset quantitative et diversifiée.
Focus sur la plateforme PrivilEdge
Lombard Odier a lancé la plateforme de fonds PrivilEdge en 2014 pour donner accès à un large éventail de fonds de type OPCVM gérés en externe. L’équipe architecture ouverte de Lombard Odier sélectionne des approches différenciées en termes de classes d’actifs : obligations mondiales unconstrained, petites capitalisations américaines, petites et moyennes capitalisations japonaises, obligations des marchés émergents, etc.
Au 30 juin 2020, la plateforme PrivilEdge détenait plus de 4,7 milliards de francs suisses d’actifs répartis entre 25 fonds, chaque stratégie étant disponible dans différentes classes d’actions afin de satisfaire aux exigences d’enregistrement et de reporting des investisseurs de toute l’Europe. Le fonds « PrivilEdge – Graham Quant Macro » est ainsi proposé aux clients en Belgique, France, Allemagne, Italie, Liechtenstein, aux Pays-Bas, en Espagne, Suisse et au Royaume-Uni.
Quelle Stratégie pour le fonds ?
Le fonds « PrivilEdge – Graham Quant Macro » est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois. Cette stratégie alternative liquide, long/short comporte de multiples styles de placement sous-jacents. Elle prend des positions sur les marchés des actions, des obligations et des futures sur devises au niveau mondial. La stratégie vise à saisir différentes sources de performance sur l’ensemble des cycles de marché.
Elle utilise quatre sous-stratégies distinctes et complémentaires qui reposent sur diverses données de prix et macroéconomiques fondamentales. Les allocations de portefeuille sont dynamiques, déterminées sur la base de différentes mesures, y compris la volatilité et les corrélations du marché pour gérer le risque et maintenir la diversification. Lorsque différentes conditions de marché se succèdent, la stratégie Quant Macro offre une source de diversification aux investisseurs.
Diversification grâce aux OPCVM
« Dans un contexte de volatilité croissante du marché, les clients cherchent à diversifier davantage leurs portefeuilles au moyen de stratégies alternatives actives. Le solide monitoring du risque de Graham associé à la construction de portefeuille sophistiquée aideront nos clients à accéder à de nouvelles sources d’alpha dans un environnement de placement en évolution rapide », explique Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier.
« Notre stratégie Quant Macro est proposée à nos clients institutionnels du monde entier depuis près de six ans et offre des rendements absolus faiblement corrélés aux marchés traditionnels et aux stratégies de négoce. Avec Lombard Odier, nous pouvons désormais offrir Graham Quant Macro à une plus large base de clientèle dans le format très prisé des OPCVM », déclare James Medeiros, Chief Executive Officer de Graham Capital Management.
